Волатильность

Волатильность — это статистический финансовый показатель, который характеризует изменчивость цены. Вы узнаете важные факторы.


Волатильность

Для того , чтобы торговать на пробой флэта, важно знать о том, что рыночные цены меняются от одного момента времени к другому.

Для работы на пробой флэта надо ответить на вопросы:

Какие валютные пары наиболее волатильны?

В какой период времени, они менее волатильны?

Какие факторы влияют на волатильность валютной пары?

Итак, волатильность это значимый финансовый показатель. Благодаря волатильности финансового инструмента мы можем рассчитать риски по валютной паре. Мы можем узнать какой в среднем поставить стоп — лосс и тейк — профит на той или иной валютной паре.

С одной стороны слабо волатильные пары, считаются менее рискованным финансовым инструментом. С другой стороны, работая на пробой флэта мы должны выбрать сильно волатильную пару. Потому что наши стратегии рассчитаны на сильное движение цены, в течение дня или недели.

Как производится расчет?

Все данные получены с помощью среднего истинного диапазона (ATR) — показателя волатильности рынка. Основной смысл индикатора ATR – определение среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.
Формула: Variation = Average (Higher — Lower)
Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени

На самом деле есть сервисов, где предоставлен инструмент волатильности и вы можете там исследовать без труда любую пару. Наши стратегии построены на паре фунт доллар. Поэтому практически во всех темах речь будет идти только о паре фунт доллар.

Волатильность — факторы влияния на цену

Есть низкий уровень волатильности, как правило это состояние флэта, когда рынок спит. Часто на паре фунт доллар такое состояние бывает ночью на азиаткой сессии. Существуют стратегии когда вход на рынок делается именно на азиатской сессии в определённое время.

Существует средний уровень волатильности, это может быть также флэт — рынок в ожидании выхода важных экономический новостей. Или это может быть небольшое движение цены вверх или вниз.

Также есть высокий уровень волатильности. Высокий уровень волатильности зависит от времени. Например, открытие той или иной торговой сессии или пересечение двух сессий, когда открыты Европейская и Американская торговая сессия.
Кроме этого, сильная волатильность возникает на фоне важной экономической новости или какого — ни будь форс мажора, например где-то произошло землетрясение.

Волатильность — что важно знать?

Давайте рассмотрим пример волатильности по паре фунт доллар.

Волатильность за несколько лет

Волатильность форекс несколько летПара фунт доллар волатильность за несколько лет. Мы можем видеть динамику изменение волатильности пары за год в пунктах. Рассматривая волатильность пары за несколько лет мы берём ближайшие показатели последний год. Нет смысла ориентироваться на более прошлые показатели.

Волатильность за день

Волатильность форекс дневнаяОчень важный показатель, если наша торговая система рассчитана для внутри дневной торговли. Мы можем видеть на графике сколько пунктов в среднем пара может пройти за день. Потом мы берем этот диапазон и внутри этого диапазона будет стоять наш тейк — профит. Всегда надо делать тейк профит меньше, чем дневной диапазон движения цены. Допустим цена за день может пройти 100 пунктов мы берём тейк — профит 70-80 пунктов.

Волатильность за час

Волатильность форекс часоваяТорговая система как правило построена так, что мы ловим флэт, который образовывается на часовых графиках. Зная, какова волатильность на часовых графиках. Мы устанавливаем стоп — лосс больше диапазона часовой волатильности. Таким образом мы избежим чрезмерной просадки. Например, если часовая волатильность в среднем 55 пунктов, мы ставим стоп — лосс на 60 пунктов.

Волатильность по дням недели

Смотрите тот — же рисунок выше, что на часовой волатильности, для увеличения картинок надо нажать на картинку. Рассматривая волатильность по дням, мы видим что некоторые дни недели особенно волатильны и некоторые дни менее волатильны. Для того. чтобы избежать большой просадки мы должны изменять параметры тейк — профита и стоп — лосса. Если день недели менее волатильный, вы можете флэт ловить не на часовом графике а на 15 минутном графике. Отсюда и расчёты стоп — лосса и тейк — профита изменятся. Кроме этого в менее волатильные дни можно вообще отказаться от торговли на пробой флэта.

Волатильность — средний показатель

Ещё одно замечание. Важно понять, что эти показания. которые вы видите на рисунке, показывают максимум и минимум пары в среднем. При этом пара может идти только вверх или только вниз, или будет флэт. Но, средняя волатильность допустим за день вам показывается допустим 200 пунктов. Поэтому этот фактор тоже надо учитывать. То — есть если вы видите, что пара проходит 200 пунктов в день. Вы делите двести на пополам — остаётся 100 пунктов. От 100 пунктов вычисляете 20 пунктов. Таким образом вы получаете тейк — профит который с большой вероятностью закроется. А вот стоп лосс остаётся всегда такой же выше диапазона часового графика 60 пунктов.
Итак, мы познакомились с волатильностью пары фунт доллар. Теперь вы понимаете как важно знать этот фактор. Ваши пожелания и вопросы задавайте в комментариях.